Seminari Probabilità
Introduzione all'analisi stocastica
Una breve introduzione alle idee di base dell'analisi stocastica in dimensione finita, con un ancor più breve cenno a problemi in dimensione infinita:
- 5 giugno (ore 15:00): Processi a tempo continuo, martingale.
- 6 giugno (ore 11:00): Martingale, moto Browniano.
- 9 giugno (ore 15:00): Moto Browniano.
- 10 giugno (ore 17:00): Integrale stocastico
- 13 giugno (ore 11:00): Equazioni differenziali stocastiche.
Prerequisiti per il corso sono teoria della misura, con enfasi sulla teoria della probabilità (si veda, ad esempio, qui, qui e qui, oppure le referenze indicate per una introduzione più decente).
Testi consigliati:
- I. Karatsas, S. E. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus,
- S. R. S. Varadhan, Stochastic processes,
- D. Revuz, M. Yor, Continuous martingales and Brownian motion.
Wall laws in fluid mechanics
Il Dr. D. Gerard-Varet (ENS-Paris) sarà ospite del dipartimento, nell'ambito del progetto Gnampa 2008 "Modelli aleatorii e computazionali per l'analisi della turbolenza generata da pareti ruvide".
Nel corso della visita, il dr. D. Gerard-Varet terrà un minicorso su
Wall laws in fluid mechanics
Abstract:
The concern of this course is the effect of a rough surface on an incompressible fluid. Mathematical studies of this effect have been carried under the strong assumption of a periodic pattern of roughness. More realistic configurations (like a random distribution of irregularities) raise both physical and mathematical questions. We will address some of these questions.
Martedi 13 maggio
- 10:30 Periodic roughness,
- 15:00 Derivation of effective boundary conditions for random roughness
Mercoledi 14 maggio
- 10:30 Accuracy of the effective boundary conditions
per ulteriori informazioni: http://web.math.unifi.it/users/romito/gnampa08
